MSE와 MAE

MSE와 MAE

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학습 전략: 연습 (Practice)
즉시 실전에 적용해 보는 것이 핵심
machine-learning loss-function mse mae regression evaluation

개요

학습 시 에러를 평가할 때, 에러 값의 상쇄를 방지하기 위해 MSE와 MAE를 사용합니다.

Mean Squared Error (MSE)

정의

에러 값을 제곱하여 음의 수를 제거하는 방법입니다.

수식

\[MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2\]

특징

  • 민감도: 변화에 더 민감하게 반응
  • 이상치 영향: 이상치와 가깝게 지나가는 모델을 생성
  • 제곱 효과: 큰 오차에 더 큰 페널티 부여

Mean Absolute Error (MAE)

정의

에러 값을 절대값으로 변환하는 방법입니다.

수식

\[MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|\]

특징

  • 선형성: 값에 선형적으로 변화
  • 전체 흐름: 데이터의 전체적인 흐름에 맞는 모델을 생성
  • 균등한 페널티: 모든 오차에 동일한 가중치

MSE vs MAE 비교

특징 MSE MAE
계산 방식 제곱 절대값
이상치 민감도 높음 낮음
미분 가능성 모든 점에서 가능 0에서 불가능
해석 단위가 제곱됨 원래 단위 유지
최적화 평균에 수렴 중앙값에 수렴

언제 어떤 지표를 사용할까?

MSE 사용이 적합한 경우

  • 이상치에 큰 페널티를 주고 싶을 때
  • 큰 오차를 줄이는 것이 중요할 때
  • 미분 가능한 손실 함수가 필요할 때

MAE 사용이 적합한 경우

  • 이상치의 영향을 줄이고 싶을 때
  • 모든 오차를 동등하게 처리하고 싶을 때
  • 해석이 쉬운 지표가 필요할 때

Python 구현

NumPy로 구현

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import numpy as np

def mse(y_true, y_pred):
    """Mean Squared Error"""
    return np.mean((y_true - y_pred) ** 2)

def mae(y_true, y_pred):
    """Mean Absolute Error"""
    return np.mean(np.abs(y_true - y_pred))

# 예시
y_true = np.array([3, -0.5, 2, 7])
y_pred = np.array([2.5, 0.0, 2, 8])

print(f"MSE: {mse(y_true, y_pred):.4f}")
print(f"MAE: {mae(y_true, y_pred):.4f}")

Scikit-learn 사용

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from sklearn.metrics import mean_squared_error, mean_absolute_error

y_true = [3, -0.5, 2, 7]
y_pred = [2.5, 0.0, 2, 8]

mse_value = mean_squared_error(y_true, y_pred)
mae_value = mean_absolute_error(y_true, y_pred)

print(f"MSE: {mse_value:.4f}")
print(f"MAE: {mae_value:.4f}")

RMSE (Root Mean Squared Error)

MSE의 제곱근을 취한 값으로, 원래 단위로 변환됩니다.

수식

\[RMSE = \sqrt{MSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}\]

특징

  • MSE의 단위 문제 해결
  • 해석이 용이
  • 여전히 이상치에 민감
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import numpy as np
from sklearn.metrics import mean_squared_error

def rmse(y_true, y_pred):
    """Root Mean Squared Error"""
    return np.sqrt(mean_squared_error(y_true, y_pred))

y_true = [3, -0.5, 2, 7]
y_pred = [2.5, 0.0, 2, 8]

print(f"RMSE: {rmse(y_true, y_pred):.4f}")

시각화로 이해하기

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import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 데이터 생성
errors = np.linspace(-5, 5, 100)
mse_values = errors ** 2
mae_values = np.abs(errors)

# 시각화
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(errors, mse_values, label='MSE', linewidth=2)
plt.plot(errors, mae_values, label='MAE', linewidth=2)
plt.xlabel('Error')
plt.ylabel('Loss')
plt.title('MSE vs MAE')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

실전 예제

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from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_squared_error, mean_absolute_error
import numpy as np

# 샘플 데이터 생성
np.random.seed(42)
X = np.random.rand(100, 1) * 10
y = 2 * X + 1 + np.random.randn(100, 1) * 2

# 학습/테스트 분할
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2)

# 모델 학습
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)

# 예측
y_pred = model.predict(X_test)

# 평가
mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)
mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)
rmse = np.sqrt(mse)

print(f"MSE: {mse:.4f}")
print(f"MAE: {mae:.4f}")
print(f"RMSE: {rmse:.4f}")

참고 자료

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